时间：2023-07-24 09:23:27
绪论：在寻找写作灵感吗？爱发表网为您精选了8篇宏观经济动态，愿这些内容能够启迪您的思维，激发您的创作热情，欢迎您的阅读与分享！
通俗地让学生了解一门相对抽象和复杂课程基本原理，是学生对该学科产生兴趣，取得感性认识的基础。经济学科的发展受到物理学的分支动态学的影响和启迪，把动态学这一术语应用于宏观经济分析时构成了宏观经济的动态分析，其目的是探寻和研究变量的具体时间路径，或者是确定在给定的充分长的时间内，这些变量是否趋向收敛于某一均衡值。这方面的研究是非常重要的，因为它可以弥补静态学和比较静态学的严重不足。在比较静态学中，总是武断地假设：经济调节过程不可避免地导致均衡。而在宏观经济的动态分析中，直接面对均衡的“可实现性”问题，而不是假设它必然能够实现。动态分析的一个显著特征是确定变量的时间，这就把时间因素明确纳入分析范围。有两种方式可以做到这一点：可以将时间视为连续变量，也可以将其视为离散变量。在前一种情况下，变量在每一时点都要发生某些变化（如在连续计算复利时那样）；而在后一种情况下，变量仅在某一时段内才发生某些变化（如仅在每六个月才计入利息）。这两个不同的时间概念在不同的内容中各具优势。例如：假定已知人口规模H随时间以速率dH/dt=t-1/2 变化。则要求的是：人口H=H（t）的何种时间路径可以产生相应的变化率？如果起初便知道函数H=H（t），那么便可以通过微分求得dH/dt，但现在面临的问题恰恰相反：要从已知的导数求出原函数，而不是从原函数求出其导数。在数学上，现在需要与微分法或微分学完全相反的方法。这种方法称作积分法或积分学。周知，满足于如下观察：H（t）=2t1/2+H（0）。因此，在现在的例子中，任意时点的人口规模由初始人口H（0）与另一个包含时间变量大的项的和组成。这个时间路径的确描述了变量H随时间变化的过程，因此确实构成了此动态模型的解。
二、宏观经济动态分析的主要目的
为什么要学习和研究宏观经济动态分析呢？主要是基于它的目的和它的政策意义，以下让我们先来考察它的主要目的，这也是学生首先需要认识的问题。
1、预测通货膨胀
自20世纪70年代以来，西方经济关系被打破，滞胀成了许多西方国家经济的普遍现象，同时保守的经济政策变得更加突出。在理论界，凯恩斯的宏观经济学理论失效了。最显著的变化是伴随着上升的失业率而来的快速（或加速）上升的通货膨胀率，这成为许多西方国家经济的特征。个人开始预期价格会上涨并把这种预期考虑到他们的决策中去。如果这样的行为要被模型化，那就不可避免地会涉及一个宏观经济的动态模型――通货膨胀预期的动态模型。
2、分析浮动汇率
自1973年浮动汇率制的普遍推行以来，商品和服务贸易在绝大多数国家都是快速增长的，更加明显的是国际间资本流动的不断增加。早期的贸易理论关注经常账户，但是，随着资本流动的增加，这样的模型变得非常不符合现实。主体结构的变化和资本流动增长的结合意味着汇率对经济产生持续的影响力。现在已不太可能把宏观经济看作是封闭的并建立相应的宏观经济模型了。但是随着浮动汇率制的广泛实施，汇率变动需要被模型化。像通货膨胀一样，市场参与者开始形成有关汇率变动的预期，并且开始根据预期来行动。因而建立汇率预期模型就变得非常重要。这个模型的建立一定是动态的。
3、了解资本流动
无论是封闭经济模型还是开放经济模型都要产生的一个重要特征的资本流动方面。凯恩斯主义经济学强调了流量理论，这是因为凯恩斯自己对经济的短期运行非常感兴趣。如果仅仅考虑一个或两个时期，这可能是一个合理的近似，然而经济学家们要预测跨越五年或更长的时期。更重要的是，债券发行量的变化（一个流量）改变了国债（一个存量），以及有关这项借款的利息支付。需要认真考虑政府支出及其对财政预算平衡的影响，但是财政预算，或更为显著的国债，对资本规模有长期的影响。政府不能不关心国债规模。对于开放经济来说同样也是如此，支出的平衡是一个流量。早期的模型，特别是那些忽视资本项目的模型，只关注产品和服务的进出口差额带来的冲击，换句话说，就是针对某个经济领域的产品和服务的流入和流出。但是赤字导致了一个国家资本准备金存量水平的下降，盈余的作用恰恰相反。反复的赤字会导致反复的资本准备金存量和货币存量水平的下降，后者当然可以用增发货币（中性）来弥补，但这只会使调整过程复杂化，它最多只是延迟了所需要的调整。即使这样，调整仍要求流量和存量都发生变化。流量常常是（也不都是）在一个时期，如在一年内发生，在这期间存量维持在一个固定值。要改变存量水平达到一个期望的数量常常需要多个时期才能实现，这就要有存量调整的流量，这些在本质上就是动态的。这种存量调整的流量在20世纪70年代变得非常重要，应当包含在模型的建立过程中。如果模型想要变得更加切合实际，成为更好的预测工具，它就必需更加动态化。
4、掌控经济波动
无论是在计划经济还是市场经济当中，经济运行过程中各种宏观经济总量在不同的阶段具有不同的性质，使得经济运行呈现出波动性，并且由于这些性质在经济发展过程当中阶段性地重复出现，这就使得经济波动具有周期性的特定现象。通过对经济运行数据的分析以及编制相应的景气数据来说明经济动作处于经济周期的何种阶段（繁荣、衰退、萧条和复苏），并对下一阶段或下一周期的到来时间、程度进行预测，以便提出顺向或逆向调节经济的相关建议。这种分析是很有必要的。但是必须建立在相关指标动态监测分析系统的基础上，即动态信息的采集与动态监测的预警分析。
三、宏观经济动态分析的政策意义
经济运行中动态特征的普遍性，使得现代西方宏观经济动态分析受到越来越多的注意。经济分析的最终目标是为了设计或制定有效的经济政策，宏观经济动态分析的目的就是为了宏观经济政策的有效性。以下以宏观经济动态分析中常用的非线性方法和混沌方法说明其政策意义。
1、非线性分析的政策意义
一个系统中的非线性是指一个系统的后一期状态以非线性的方式依赖于它的前一期状态。设xt+1是一个系统的后一期观察值，xt是它的前一期观察值，它们两者之间存在关系xt+1=?蕊（xt），x?缀Rt。如果?蕊（xt1+xt2）≠?蕊（xt1）+（xt2），则称?蕊是非线性的。非线性、多重均衡和局部稳定性或不稳定性都是互相关联的。以下以一个简单的非线性差分方程：xt=?蕊（xt-1）为例进行说明。当x?鄢=?蕊（x?鄢），存在一个均衡点（不动点）。假设如图1（a）所示的情形，则?蕊（xt-1）与450线相交的那一点就是一个均衡点。但是在这个例子中，有三个这样的点：x1?鄢，x2?鄢和x3?鄢满足这个条件。而一个线性系统却只能与450线相交于一点（在这里排除了函数与450线重合的情况），如图1（b）和图1（c）所示。由此可知，非线性的存在导致了多重均衡。
可以在一个不动点邻域内取线性近似这个事实并不否认可以有多个不动点。就算把它限制在只有稳定均衡的条件下，仍然会有多个不动点。这导致地一些新的有趣的政策含义，在简单的情形下，如用图1（a）来说明，则与x1?鄢点相联系的福利是不同于与x3?鄢相联系的福利的。如果是这样，对政府来说就有可能在两个不动点之间进行选择。或者是，经过考察以后发现一个稳定的均衡总是要比另一个均衡更好。
2、混沌分析的政策意义
周期性的变化往往被认为是由于外部冲击或复杂系统所造成的。然而，简单的确定性非线性系统会引发非周期的或混乱的变化，导致这一变化的关键因素是系统的非线性。对一个线性系统来说，一个参数值的微小变化（甚至特别小的变化），系统的定量和定性过程可能发生剧烈的变化。奇怪的是，非线性却是常态。但是无论是自然科学还是经济学，三百年来一直以研究线性为主要模式。非线性是系统最常见的特性，因而需要包括社会科学家们给予注意，非线性系统会导致非周期或混乱的状态产生了一个新的研究分支――混沌理论。所谓混沌是指确定性的非线性系统产生一种貌似随机的动态行为。
在研究确定性系统时必须了解系统的三个特征，即时间变化值、参数值、初始条件。所有三个特征都具备的系统称为确定性的。如果这样一个确定性系统表现为混沌，则它对初始条件就非常敏感。如果初始条件有微小的变化，系统在一定时期后的表现会非常不同。但这主要意味着系统是不可预测的，因为在确定初始条件时总有一些不精确的地方，即使系统本身是确定的。混沌的存在产生了一个问题，即经济波动是由于系统的“内生传导机制”还是由于对系统的外部冲击而产生的？支持内生传导机制的理论往往建议来自政府的强有力的稳定性政策。认为经济周期主要由外部冲击造成的理论认为政府的稳定性政策充其量是一种无益的实践，弄得不好还会有害。这一点非常重要。新古典经济学假设，没有外部冲击的宏观经济是渐近稳定的。如果混沌是存在的，这一假设就是错误的。另一方面，新凯恩斯主义经济学假设经济是内在不稳定的。所不清楚的是，这种不稳定是因为随机冲击产生的还是由于混沌的存在而产生的。由于非线性的存在，一个简单的凯恩斯模型可以表现出混沌，因为混沌的存在，对经济进行预测即使不是危险的也可能是无用的。因此，应用混沌理论，根据国民经济运行的历史数据，建立计量经济学模型，再利用这一模型分析经济系统产生稳定的、混沌的和不稳定行为的条件，以便设计出更为有效的宏观经济政策。
四、宏观经济动态分析的教学难点
关键词: 宏观经济变量； 建筑工程造价； VAR 模型； 脉冲响应函数； 方差分解
中图分类号：TU723文献标识码： A 文章编号：
工程造价受市场价格影响的程度是工程参与各方都很关注的重要问题。已经有很多学者就宏观经济对市场价格的影响做了大量的研究，而就宏观经济因素对建筑工程造价的影响国内外也有一些学者进行了研究。AKINTOYE 通过研究工程造价与经济周期间的关系，找出了建筑工程造价波动的主导经济指标。尚梅和陈晓军利用宏观经济的先导变量建立了中国建筑工程造价多元回归模型，发现对中国建筑工程造价影响最显著的是人均国民生产总值，其次是在建大中型建筑项目投资。尚梅基于向量自回归理论，构建了中国建筑工程造价、在建大中型建设项目数、建筑企业数、城镇失业率、广义货币供给量及已完工大中型建设项目数6个变量间动态关系的VAR(2)模型，通过对该模型的协整分析和误差校正模型分析，对中国建筑工程造价进行预测。
1 向量自回归( VAR) 模型的建立
1.1 向量自回归模型( VAR) 的简化向量自回归模型( VAR) 实际上是多向量自回归移动平均模型( VARMA) 的简化，其一般数学表达式为:
式中: yt为m 维内生变量； xt为d 维外生变量；A1 ～ Ap和B1 ～ Br为待估参数矩阵，内生变量和外生变量分别有p 和r 阶滞后； εt为随机扰动项。因为内生变量有p 阶滞后，所以可称其为一个VAR( p) 模型，其中滞后阶数p 一般根据AIC和SC 信息量取值最小的准则确定。
1.2 脉冲响应函数( IRF)
脉冲响应函数描述的是VAR 模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响，并从动态反应中判断变量间的时滞关系。考虑一个p 阶向量自回归模型:
Yt的第i 个变量yit可以写成:
其中，k 为变量个数，t = 1，2，…，T。冲击响应时测量1 个单位的自变量变化对因变量变动的影响，通过对VAR 模型进行冲击响应分析，可以较准确地掌握各经济变量和建筑工程造价的动态特性。
1.3 方差分解
方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化( 通常用方差来度量) 的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。因此，方差分解给出对VAR 模型中变量产生影响每个随机扰动的相对重要性的信息。
2 实证过程与结果分析
2.1 数据收集
收集了某省2002—2009 年各季度房屋工程造价( CC) 及其他15 个可能与房屋工程造价有关的经济变量统计数据，如表1 所示。对与工程造价有关的经济变量，采取固定价格指数2002 年2季度= 100； 与价格不相关的经济变量( 建筑企业个数、城镇失业率等) 可直接计算指数( 由于这些经济变量统计都为年度数据，故各季度数据取为相同) 。为了克服经济变量序列的异方差性，减小波动性，因此对所有数据都取自然对数。
2.2 数据平稳性检验
(1) 单位根检验。由于许多经济时间序列的生成过程都是非稳定的，而建立VAR 模型要求各序列都为一阶单整I( 1) 的非平稳序列。因此首先对选取的指标进行平稳性检验并确定其单整阶数。采用PHILLIPS － PERRON( PP) 检验方法进行平稳性检验，最优滞后阶数通过AIC 和SC 准则确定。
(2) 因果关系分析。在VAR 建模及协整关系分析后进行因果关系分析，分析判断具有协整关系的诸变量间是否存在因果关系。因收集到的数据较多，从偏相关性上分析，其均与建筑工程造价具有某种相关关系，但其相互间的关系又是错综复杂的，选取哪些变量构建VAR 模型，是研究的一个难点。因此，在不考虑其他约束条件的情况下，对每个变量与建筑工程造价之间的因果关系进行分析( 只考虑I( 1) 单整序列) 滞后期选择4 年。通过格兰杰因果关系分析，在所有I( 1) 单整序列中，与建筑工程造价具有较强因果关系的经济变量为GDP、NCC、RUEMP、CONH、RPI、PCGDP 和CPI。
(3) 协整检验。在建立VAR 模型前，需检验变量间的协整关系。若存在协整关系，则建立的VAR 模型合理； 否则可能存在伪回归问题，则模型没有实际意义。通过格兰杰因果关系的分析和考虑理论上应该对建筑工程造价有较大影响的变量，在所有I( 1) 单整序列中，与建筑工程造价具有较强因果关系的经济变量为GDP、NCC、RUEMP、CONH 和RPI。采用Janhansen 方法进行协整关系检验如表4 所示。对CC、GDP、NCC、RUEMP、CONH 和RPI 进行协整检验，其结果为: 拒绝r = 0，但不拒绝r =1，即在5%水平下存在一个协整方程，6变量系统之间存在显著的协整关系。对宏观经济变量的时间序列进行单位根检验、格兰杰因果关系分析和协整检验，结果表明，CC、GDP、NCC、RUEMP、CONH 和RPI 等变量之间存在长期均衡的关系，且我国宏观经济运行中这6 个变量之间也是相互影响的。因此，在此基础上建立的VAR 模型是有效的。
2.3 VAR 模型构建与分析
(1) VAR 模型构建。建筑工程造价和其他相关经济变量构成一个相互作用、相互影响的动态系统。向量自回归模型可以较好地描述这种动态关系，通过上述数据检验分析，确定引入VAR 模型中的变量为CC、GDP、NCC、RUEMP、CONH 和RPI。根据AIC 和SC 信息量( 如表5 所示) 取最小值的准则，确定模型的最佳阶数为一阶，即VAR( 1) 模型，其矩阵表达式如式( 7) 所示，检验结果如表6 和表7 所示。
式中: Yt = ［CC，RPI，GDP，NCC，RUEMP，CONH］'。
从表5 中可以看出，模型对6 个变量的拟合度都较高，仅对RUEMP 的拟合度稍低( 可能与选取的数据为年度数据，每季度数据相同有关) ，但其整体的AIC 和SC 信息值较低，经检验，各变量的残差序列均为平稳序列，据此可以认为，VAR(1) 模型的构建是成功的。
(2)脉冲响应分析。从图1 所示的脉冲响应结果来看，CC 受自身惯性影响最为显著。各经济变量冲击对CC 的影响存在滞后性，且滞后程度各异。CC 自身惯性的冲击在一开始就表现突出，达到40%左右，之后较平缓下降，5期之后降落至10%，并趋于收敛，表明当前的工程造价对未来工程造价的影响随时间推移而逐渐变小，最后达到稳定比例。RPI 在前2 期内，对CC 的影响急剧增长，达到13%，接着其影响度反而缓慢下降，5 期后趋于收敛，表明RPI 的增长在前2 期内对CC影响程度增加至最大，随着时间推移其影响程度达到稳定比例。CONH 对CC 的影响趋势类似于RPI，但幅度相对较小，也是在前2 期影响度达到最大6%左右，但在5 期后基本没有影响了。GDP在3 期内对CC 的影响缓慢增长，达到7%，3 期之后影响程度的增长率平缓收敛。RUEMP 是相对于其他经济变量影响度较大的，经历3 期增长至最大－ 11%后，逐渐趋于平缓至－ 7%左右。令人较为意外的是，NCC 的表现为负响应，然而3期后变成正响应。故可据此判断各经济变量的变化对CC 波动冲击的滞后期，GDP、RUEMP、CONH和RPI 对CC 影响的滞后期分别为3 期、3 期、2 期和2 期，而由于NCC 对CC 波动冲击的异常表现使得滞后期难以确定，需进一步观察方差分析的结果。
关键词：宏观经济波动；投资；消费；出口；SVAR模型
中图分类号：F0641文献标识码：A文章编号：2095-3283（2016）11-0083-05
[作者简介]邢国繁（1963-），男，朝鲜族，吉林省吉林人，教师，经济学博士，研究方向：国际贸易；王爽（1979-），女，蒙古族，辽宁朝阳人，教师，经济学博士，研究方向：文化贸易，宏观经济学；王涛（1980-），男，安徽合肥人，副院长，研究方向：宏观经济学，国际金融。
[基金项目]海南省哲学社会科学规划课题（项目编号：HNSK（YB）16-52）；三亚市哲学社会科学资助课题（项目编号：SYSK2016-22）。
一、变量选取、数据预处理与模型设定
（一）变量选取
本文以吉林省历年国内生产总值的变动代表吉林省宏观经济的波动；鉴于数据的可得性，以全社会固定资产投资代表总投资需求；考虑到民间固定资产投资对宏观经济发展的重要影响，将民间固定资产占全社会固定资产投资的比重也作为模型的一个重要影响因子；用社会消费品零售总额代表消费需求；用出口总额代表出口需求。因此，本文共选取5个变量，分别是：国内生产总值（GDP）、全社会固定资产投资（SI）、民间固定资产投资占全社会固定资产投资的比重（MI）、社会消费品零售总额（SCP）和出口总额（EX）。
（二）数据预处理
本文采用的数据是1978―2014年吉林省年度数据，数据主要来源于《吉林统计年鉴2015》。为了消除价格变动的影响，根据吉林省历年国内生产总值指数计算出实际GDP；采用固定资产投资价格指数对全社会固定资产投资额进行换算，其中1992年之前的固定资产投资价格指数缺失，以100进行补缺。采用居民消费价格指数对社会消费品零售总额、出口总额数据进行换算，消除价格因素的影响。为了降低序列中可能存在的自相关性和异方差性，对上述序列取自然对数，分别记作LnGDP、LnSI、LnMI、LnSCP、LnEX。
（三）模型设定
SVAR模型是结构向量自回归模型的简称，是对向量自回归模型的改进，这类模型采用多方程联立的形式，在模型的每一个方程中用当期内生变量对模型中全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。本文采用SVAR模型，揭示吉林省宏观经济波动与投资、消费、出口之间的关系，一个含k个内生变量的p阶SVAR模型可写成如下形式：
Byt=C+Α1yt-1+Α2yt-2+…+Αpyt-p+μt， t=1，2，…，T（1）
其中，y为经济变量向量，C为常数向量，B和A均为系数矩阵，且都为k×k方阵，B的主对角线的元素为1，下标t为时间变量，p为最大滞后阶数，T为样本个数，μ为结构式冲击，且μ～VMN（0，I）。
二、实证检验与分析
（一）平稳性检验
SVAR模型要求时间序列数据是平稳的，因此，需要对5个经济变量进行单位根检验以确定其平稳性。本文利用ADF检验对序列LnGDP、LnSI、LnMI、LnSCP、LnEX进行平稳性检验，检验结果如表1所示：
由表1可知，序列LnGDP、LnSI、LnMI、LnSCP、LnEX的ADF值均大于5%显著性水平下的临界值，且P值均大于005，因此，5个序列均是不平稳的。在一阶差分之后，序列LnGDP、LnSI、LnMI、LnSCP、LnEX的ADF值均小于5%显著性水平下的临界值，且P值均小于005，因此，5个时间序列均是平稳的。从而可以将其带入SVAR方程中进行模型估计与脉冲响应分析。
（二）滞后阶数的选择
SVAR模型的估计结果受到滞后阶数选择的影响，而滞后阶数的选择由其相对应的简化式VAR模型决定，因此，首先需要构建变量的简化式VAR模型，对其进行滞后长度标准的检验，结果如表2所示：
从表2可知，LR、FPE、AIC标准均认定应选取滞后长度为3。
（三）模型稳定性检验
模型的稳定性是判断经济理论与模型滞后阶数选择合理性的标准，同时也是脉冲响应函数分析的前提，图1为AR特征根分布情况。
从图1可知，被估计的模型所有根的倒数均小于1，即位于单位圆之内，则说明SVAR模型是稳定的，可以用于脉冲响应函数分析。
（四）施加限制性约束
如果SVAR模型能得到唯一的估计参数，则需要对结构变量进行限制性约束，否则会出现模型不可识别的问题。k元SVAR模型需要对结构式施加k（k-1）/2个约束条件才能识别出结构式冲击。而本文SVAR模型中包含5个内生变量，因此，模型需要施加10个约束条件才能有效识别结构式冲击。
（五）脉冲响应函数分析
本文选取滞后长度为20期，图中横坐标表示冲击发生后的时间间隔，纵坐标表示GDP对4个变量冲击的反应程度。
1全社会固定资产投资、民间固定资产投资、消费、出口对GDP的20期脉冲冲击（见图2―5）
（1）从图2可以看出，GDP受到全社会固定资产投资的一个冲击后表现为上升―下降―上升的趋势，第3期受到的冲击最大，响应为0011。第8期至第15期GDP受到冲击后反应为负，但负效应在第10期达到最大，也仅为0003，16期之后，又恢复为正效应。
（2）从图3可以看出，GDP受到民间固定资产投资的一个冲击后在前10期响应波动幅度比较明显，表现为上下波动。第10期之后波动幅度非常小。第3期正效应最大，为0010，第6期负效应最大，为0006。
（3）从图4可以看出，GDP受到消费的一个冲击后表现为上升―下降―上升的趋势，在20期内波动幅度很小，第2期受到的冲击最大，但响应仅为0004。
（4）从图5可以看出，GDP受到出口的一个冲击后在第6期响应达到最大，为0006，其余期几乎没有响应，幅度波动非常小。
2全社会固定资产投资、民间固定资产投资、消费、出口对GDP的20期累积脉冲冲击（见图6―9）
（1）从图6可以看出，长期内，全社会固定资产投资是影响吉林省宏观经济波动的重要因素，对经济影响的长期累积效应较大，第8期达到最大值0037，且全社会固定资产投资的增加对吉林省宏观经济的增长具有明显的正向效应，即具有较大地促进作用。全社会固定资产投资短期内有助于吉林省经济增长，长期内对经济影响的累积正效应较大，说明全社会固定资产投资对吉林省经济增长确实起到较大地的拉动作用。因此，吉林省应进一步地突出全社会固定资产投资对稳增长、调结构的关键作用，加大对三大产业的固定资产投资，特别是加大对新兴战略性产业，如新能源汽车、航天信息产业等领域的投资以及对服务业的固定资产投资，建设本省的服务外包基地、开展制造业信息服务、云计算及智慧城市云共享服务等业务。总之，吉林省仍处于典型的要素拉动阶段，在产能与内需错位、出口能力有限的情况下，全省经济的持续稳定增长依然要依靠投资拉动，因此，全省应保持投资增长的连续性，全社会固定资产投资更要保持适度规模增长。
（2）从图7可以看出，长期内，民间固定资产投资对吉林省宏观经济波动的影响小于全社会固定资产投资，这是因为民间固定资产投资是全社会固定资产投资的一部分，但其仍是吉林省宏观经济波动的重要影响因素。第4期响应达到最大，为0017，且民间固定资产投资的增加对吉林省宏观经济的增长具有明显的正向效应，即具有一定程度的促进作用。而这与吉林省民间投资呈现出的增速快、占比大、结构优的特征相一致，近年来吉林省民间投资主要投向高技术制造业和技术改造业。因此，两大投资热点对经济的拉动作用较显著。且从2006年开始，吉林省先后设立了产业创新引导资金、服务业发展引导资金、科技创新、旅游发展等一批省级专项资金，引导民间投资进入重点领域，有力推动了全省民间投资的快速发展。从长期来看，民间固定资产投资确实拉动了吉林省经济的增长。
（3）从图8可以看出，长期内，消费对吉林省宏观经济波动的影响由正效应转为负效应，第4期正效应达到最大，为0008，第12期负效应达到最大，为0004。从第9期开始，消费对吉林省经济增长由拉动作用开始转变为阻碍因素。究其原因，吉林省作为东北老工业基地，其主要是生产生产资料，而在生活消费品产业方面并不发达。因此，消费结构与本省资源与生产制造能力结构不符，存在错位现象。在对生产资料消费低迷的情况下，吉林省资源不能得到充分利用，实际产量远远少于潜在的产量，生产能力就不会转化为现实的经济增长；而当吉林省对生活消费品消费过热时，本省资源与生产能力与消费需求存在错位，不能满足其内在的消费需求，这种消费需求又超出了本省资源和生产能力的约束，则“欲速而不达”，表现为通货膨胀式的经济增长，其实质就是负增长，由此导致消费的增加对吉林省宏观经济的增长起到一定的阻碍作用。总之，吉林省庞大的产能没有对接本省的消费需求，消费端的需求不能在本省得到较好的满足，这在传统意义上是产能过剩，而本质上是市场形势的变化带来的产能与需求的错位。因此，吉林省消费更多地是带动省外经济的发展，长期看，对吉林省经济增长还起到反作用。
（4）从图9可以看出，长期内，出口也会对吉林省宏观经济造成冲击，但是影响较小。第7期达到最大值0009，出口增加对吉林省宏观经济的增长具有一定的正向效应，即促进作用。但冲击效果较小的原因主要是吉林省出口总量过小，以至于难以对经济产生足够的拉动作用。1978―2014年吉林省出口总额占GDP的比重均值为59%，因此，吉林省应重视发展外向型经济，在国家实施“一带一路”战略背景下，吉林省是向北开放的重要窗口，也是东北亚丝绸之路的源头和起点，有多个城市沿边近海，因此，吉林省要在国家“一带一路”战略布局中找到契合点；对外，打通向东出海口，对内，向西拓展，构筑开发开放的战略新格局，进一步提升外向型经济的发展水平。
（六）方差分解
本文用于说明全社会固定资产投资、民间固定资产投资、消费、出口对吉林省宏观经济波动的贡献程度。具体方差分解结果如表3所示：
从表3可知，产出冲击对吉林省宏观经济波动的影响最大，其次是全社会固定资产冲击和民间固定资产冲击，二者是影响吉林省宏观经济波动的重要因素，而消费冲击和出口冲击的影响较小。根据20期冲击均值可知，产出冲击解释了728%的自身波动，全社会固定资产冲击解释了124%的产出波动，民间固定资产投资冲击解释了108%的产出波动，消费冲击解释了19%的产出波动，出口冲击解释了18%的产出波动。由此可知，投资仍是拉动吉林省经济增长的主要驱动力。以上方差分解的结果与脉冲响应函数分析所得的结论一致，互相印证。
三、对策建议
（一）保持投资增长的连续性。吉林省经济发展仍处于典型的要素拉动阶段。在产能与内需错位、出口能力有限的情况下，全省经济的持续稳定增长依然要依靠投资拉动。因此，全省应保持投资增长的连续性，全社会固定资产投资和民间固定资产投资更要保持适度规模增长，进一步优化二者的投资结构，不仅要加大对基础设施、社会民生、科技创新等领域的政府投资，更要引导民间投资投向战略性新兴产业、现代服务业、重点制造业等新的领域，努力提高投资质量与效益。
（二）加快供给侧结构性改革步伐，提高供给结构对本省消费需求变化的适应性和灵活性。吉林省庞大的产能没有对接本省的消费需求，消费端的需求不能在本省得到较好的满足，这在传统意义上是产能过剩，而本质上是市场形势的变化带来的产能与需求的错位，这也正是供给侧结构性改革的主要内容，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好地满足广大人民群众的需要，使消费拉动经济发展。
（三）扩大出口对经济的拉动作用。出口是影响吉林省宏观经济波动的次要因素，虽然表现为正效应，但总体影响效果较小。为了进一步提升出口对吉林省经济的拉动作用，应该继续坚定不移地实施“走出去”战略，重点在装备制造、农林牧生产、食品加工和冶金建材等领域开展国际产能合作。大力发展服务贸易，推进服务外包和跨境电子商务。完善出口服务体系，提升出口产品附加值。
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[3]袁吉伟.外部冲击对中国经济波动的影响――基于BSVAR模型的实证研究[J].经济与管理研究，2013（11）：27-34.
一、传统宏观经济学教学范式及其缺陷
传统宏观经济学整个理论体系与政策实践的核心表现为IS-LM模型及其基础上的总供求模型。例如,多恩布什和费希尔称IS-LM模型为“现代宏观经济学的核心”,帕廷金认为它是凯恩斯的“主要信息”,托宾和索洛称为经济学专业的“受过训练的直觉”。因此,IS-LM模型曾经长期居于西方宏观经济学的支配地位,并成为经济学家讨论宏观经济政策的普遍框架。传统IS-LM模型的基本内容在于两个关键要素和一张图。两个关键要素是:产出(收入)是由需求决定的内生变量;利率是影响产品需求(C+I)及货币需求的内生变量[1]。经过希克斯表述的《通论》所发展起来的传统IS-LM模型的一个简单形式如下:L = L(r,y),i = i(r),i(r) = s(y)
其中L为货币需求,均衡时L=M,M为货币供给。i为投资,s为总储蓄,y为收入,r为名义利率。由于固定价格假设,变量的名义值与实际值是一致的。因此,一方面IS-LM模型可以视作收入决定模型(包含了供给面),另一方面,IS-LM模型也为分析产品市场和货币市场在决定AD中的相互作用提供了一个简单框架,模型集中关注的是利率在联系两个市场中的作用。IS-LM模型的一张图如图1:其中IS代表IS曲线,LM代表LM曲线。通过两条曲线的交点就可以决定经济的均衡状态E,所对应的就是均衡收入y*与均衡利率r*,它是经济在实现产品市场供求一致与货币市场供求一致下得到的均衡利率。IS曲线的移动可以体现财政政策,LM曲线的移动可以体现货币政策,因此,总需求管理就可以通过IS-LM图形中曲线的移动来分析经济状态的变化和预测内生变量的变动方向。传统IS-LM模型具有如下作用[2]:
(1)教学作用。它是分析经济的实际与货币部门相互作用的最简单模型,并且可以使用上述的一张图使经济分析与政策分析的含义直观化,宏观经济学家与广大公众(记者、官员等)更易交流。可见,IS-LM模型具有比较高的收益/成本比。
(2)对经济理论的诠释作用。IS-LM模型在同其他理论比较中能够澄清某一宏观经济理论的解释,因而成为古典经济学、凯恩斯主义、新古典宏观经济学、新凯恩斯主义等各流派辩论的共同基础。
(3)描述性作用。IS-LM模型可以代表、解释或预测某种经济的绩效,进而发展出了政府和企业进行政策评价与经济预测所使用的非加总宏观经济学计量模型,并得到了广泛的应用。
(4)规约性作用。利用IS-LM模型来选择一定时期绩效最佳的政策方案。正是在这些影响下,IS-LM模型成为绝大多数入门和中级宏观经济学教材的核心。国内出版的教材也沿袭了这一思路。老师们在课堂上讲授IS曲线、LM曲线的含义及代数形式,并使用IS-LM图形分析经济政策的效果。
然而,这种传统教学范式已经受到经济学界的猛烈抨击。激烈的争论和研究表明,传统IS-LM模型存在着根本的致命的缺陷:
第一,模型的短期静态性质。它使用充分信息下静态的同时均衡框架来处理不完全信息下的动态调整问题[3],这使得再次反馈过程与初次发生过程变得同等重要。这会造成对实际的动态时序经济行为的错误认识[4-5]。事实上,经历了历史时间、遭受了一系列冲击和结构变迁之后的经济体系,其反馈过程只能部分为经济个体所认知。IS-LM模型没有引入时间和经济变量的滞后效应,因此有必要以动态时序分析取代IS-LM模型。
第二,模型的确定性。传统IS-LM没有考虑宏观经济世界中不确定性(尤其投资方面)和预期的重要影响,因此就不能体现宏观经济的结构不稳定性。许多原凯恩斯主义者和后凯恩斯主义者都认为这是凯恩斯贡献的真正本质,而不确定性和预期同均衡概念完全不兼容且相冲突。
第三,模型的逻辑不一致性。一个表现是IS曲线作为流量均衡同LM作为存量均衡的不一致[6],另一个表现是传统IS-LM模型缺乏微观基础。它是总量的特设关系,而不是从明确的理性主体的最优化行为推导而来。而按照卢卡斯批评,IS和LM曲线代表的函数在经济政策规则变化时并非保持不变。因此模型的政策评断往往不可靠。
正是这些因素导致传统IS-LM模型逐渐衰落,大多数宏观经济理论和经验研究已经不再使用IS-LM模型。IS-LM模型有时出现在宏观经济学教材中,但只是作为建构总供求模型中总需求曲线的一个阶梯。IS-LM模型“死了”还是继续“活着”?笔者对国外流行的中初级宏观经济学教材作了一个初步调查(见表1):可见,尽管把微观经济学与宏观经济学糅合在一起的萨缪尔森式的新古典综合在宏观经济学教材中居于支配地位,但IS-LM教学范式已经不再流行。因此,国内的宏观经济学教学者应该注意到这种转变。这是对自己的知识结构更新的一种体现。由于国内教材普遍更新较慢,老师就有义务不再传授陈旧的IS-LM模型。更进一步来说,在权威期刊上的理论研究与研究生宏观课程教学都很少同IS-LM模型相关了。据笔者所了解,察觉到这种转变的教师还比较缺乏。许多教师仍然在用IS-LM图形来讨论宏观经济学基本理论与政策含义。这种教学现状的原因可能在于IS-LM模型的相对简洁性及教学惯性。
二、宏观经济学教学新范式:动态一般均衡或新IS-LM模型
既然这样,课堂教学是否应该完全抛弃IS-LM模型呢?如果抛弃传统的IS-LM模型,宏观经济学教学还剩下什么?笔者的教材调查表明,凯恩斯的国民收入决定理论、总供求模型和经济增长理论仍然是宏观经济学教学的中心环节。问题在于这种教学方式,一方面同微观经济学严重脱节,宏观经济理论与微观经济理论是两张皮,缺乏比较严密的逻辑关联;另一方面,初中级的宏观经济学教学内容同高级宏观经济理论及专业性的宏观经济研究也是脱节的。西方宏观经济学的前沿研究给出了两个紧密联系的新动向:相当多的经济学家主张宏观经济学应当有一个适当的微观基础;主流的意见则主张为宏观经济学提供理性最大化的微观基础。这种动向在近年来达到高峰。目前已经形成一个动态一般均衡的宏观经济研究框架,具体表现为从拉姆齐模型到新新古典综合的发展。事实上,新新古典综合以另一种面目使得传统IS-LM模型借其扩展形式得到复活。因此,IS-LM模型还没有死。
大体上,动态一般均衡是现代西方宏观经济学中关于私人所有权经济所有时刻的整体动态系统的简称。它是一般均衡、理性预期与代表性主体的结合。动态一般均衡以市场作为协调机制、在各种约束条件下(偏好、预算/资源约束、禀赋、可得技术与信息、制度)最大化理性代表性主体的当前和未来期望福利的现值总和(因而是一种涉及现在和未来变量的跨期决策行为),结合所有市场上的市场出清(一般均衡)条件,经济行为可以被简化为几个定义了经济运动定律(laws of motion)的微分或差分方程。这样就可以从微观层面的个体动态最优化来解释总量现象,如经济增长、经济周期、货币与财政政策的影响。
DGE的基本原理在于持有下述信念:宏观经济建模应从微观经济主体作出的选择出发来加总成经济整体,所以必须重视个体对其经济环境实际或预期变化的反应行为。DGE体系中,经济主体在约束条件下连续不断地最优化以致经济总是处于某种短期均衡形式之中,只要给定可获取的信息,人们应能作出对自己有利的最优决策,并且不会犯持续的错误。也正是在此意义上,行为是理性的。如果出现错误,被归因于信息差距,如对经济未预料到的冲击。经济的最终运行趋势是一种长期均衡。它是当所有的过去冲击通过经济体系已经完全发生作用下的最优经济运行路径。它可以是各变量均为常数的稳态,也可以是主要宏观经济变量具有相同增长率的平衡增长路径。
然而,动态一般均衡框架涉及微观方程或差分方程、动力系统与最大值原理及动态规划等复杂的数学工具,因此并不适合宏观经济学的初中级学者。笔者所主张的是,在传统IS-LM模型的基础上,使用动态一般均衡方法对其加以扩展,这就是由新新古典综合发展起来的新IS-LM模型或最优化IS-LM模型。新IS-LM模型的一个代表来自McCallum(1989: 102-107)[7],为McCallum and Nelson (1999)重述[8],形式如下:lnyt= a0+a1(lnPt-Et-1lnPt)+a2lnyt-1+ut
(菲利普斯曲线)lnyt= b0+b1[Rt-Et(lnP t+1-lnPt)]+vt
(lS曲线)lnMt-lnPt= c0+c1lnyt+c2Rt+ηt
(LM曲线)其中y为实际产出,P为一般价格水平,R为名义利率,M为名义货币供给。a0,a1,a2,b0,b1,c0,c1,c2为参数,ut,vt,ηt分别代表总供给冲击、总需求冲击和通货膨胀冲击的零均值随机变量。
显然,新菲利普斯曲线提供了对经济体系的供给行为的说明,新IS曲线和新LM曲线则提供了对经济体系的需求行为的说明。新的总供求模型同理性经济人的跨期最优化行为协调一致。这一点同来自传统IS-LM模型的总供求方法明显区分开来。新IS-LM模型具有了早期凯恩斯主义所缺乏的微观基础因素:价格调整成本,价格调整的不同步性,前向预期价格设定,垄断竞争。价格水平已经内生化了,它是受外生冲击和货币政策规则影响的内生变量,结合货币供给规则,即使个别价格有短期粘性,价格水平在短期和长期都会对货币存量的外生持久变化作出反应。
新IS-LM模型的参数来自效用函数、生产函数及价格调整过程的结构性参数,已经充分考虑了政策变动对理性主体的预期的影响,因此模型大体上可以经受住卢卡斯批评。这就使得使用它讨论宏观经济活动的决定和货币政策设计的研究文献日益增加。
把新IS方程结合泰勒规则,可以得到一条宏观经济政策(MP)曲线或总需求(AD)曲线[9-10]。它表明产出缺口与超过目标的通胀率之间存在负相关关系。因为当通胀率上升超过目标通胀率时,中央银行会提高名义利率。提高幅度大于通胀率上升幅度,以使当通胀率上升时,实际利率也上升,这就会减少投资和净出口,降低实际产出。MP曲线的移动来自通胀率以外其他因素的冲击,如政府采购、货币政策、国外出口需求、税收、消费者信心的变化。
模型中的新菲利普斯(NPC)曲线则代表经济的总供给行为,或称通货膨胀调整(IA)方程。对于通货膨胀调整(IA)方程,通胀率是前定的,因为它取决于滞后的GDP缺口而非当前的GDP缺口。因此它是一条用来表示在任意时点上经济中通胀情况的水平直线。当实际产出高于潜在产出时,IA上移,反之则相反。因通胀预期和原材料价格变化而移动,因此可以反映粘性价格和粘性工资的现实经济状况。
我们把向下倾斜的MP曲线和水平的IA曲线结合起来,就得到了一个解释经济波动及宏观经济政策的新模型,如图2所示。这个模型可以较为精确地描述货币政策的实施原理。例如,初始经济处于长期均衡E0,如果没有外部冲击,这个经济就是通胀比较稳定的经济。当一个外生的需求冲击使得MP0右移到MP1,则实际产出会超过潜在产出,从而通胀率会上升,因此IA上移,中央银行就会提高名义利率以使实际利率上升来应对通胀率的上升,直到经济达到新的长期均衡E1。这时产出回到了潜在产出水平,但稳定通胀率更高了。如果中央银行认为新的稳定通胀率过高,则它可以通过泰勒规则来使MP左移以实现目标通胀率。
上述见解常常被称为宏观经济学新共识(NCM)。它是对新凯恩斯主义的政策主张与货币主义的政策主张从理论到实践的一个综合。这种综合表明,在短期,垄断竞争市场结构产生的名义刚性和真实刚性有效地增加了产出水平波动对总需求冲击的持续性。总需求对产出和就业能够产生实际影响。在长期,总需求没有实际影响。均衡的自然失业率由劳动市场的结构性特征、工资谈判制度和社会保障制度决定。
新共识认为,货币政策使用利率工具能够在短期稳定产出与就业,但长期只能影响通货膨胀。货币是中性甚至超中性的。
因此,新共识提升了货币政策作用而降低了财政政策作用。在货币政策工具中突显了通货膨胀的决定作用。通货膨胀可以影响短期产出并决定名义利率,但不能影响潜在产出水平。由于货币存量内生决定,因此新的货币政策无法控制货币供给,但中央银行可以通过调节利率来有效地实现低通货膨胀率和经济均衡。当然,货币当局对实体经济活动的长期影响是有限的。它只能影响长期通货膨胀率,但低而稳定的通货膨胀对经济增长是重要的。把通货膨胀作为新货币政策的目标就成了自然的选择。这种政策称为“通货膨胀定标(inflation Targeting)”。它要求由独立的中央银行来执行(从而保证政策的可信性),预先公布一个能实现经济长期均衡的通胀目标值,然后通过泰勒规则来调整实际通货膨胀与目标之间的偏差。这种政策目前已经在各国得到相当程度的实践。
宏观经济统计分析是建立在经济学、统计学基础上，伴随中国社会主义市场经济发展而逐步完善起来的。近年来，随着市场化进程的加快，特别是在信息技术的推动下，大数据时代的到来，对于宏观经济统计分析提出了更多挑战。面对新的情况，如何从统计学知识体系来渗透经济分析方法，并从宏观经济统计分析中的问题来探讨其发展趋向，对于提升我国宏观经济统计分析的科学水平具有重要的现实意义。
关键词：
宏观经济统计分析；统计方法；关键问题
从概念上来看，宏观经济统计分析是建立在经济学、统计学知识体系基础上，以统计知识为核心，围绕经济学知识进行研究和分析。在我国社会主义市场经济体制下，宏观经济统计分析的内容也经历了几个不同发展阶段。在以计划经济为主时期，宏观经济统计分析主要运用计量经济学知识，利用数理统计和模型分析，来完成对国民经济运行系统的优化和平衡。同时，借助于政府统计系统，从国民经济运行相关数据分析中，对计划执行情况进行研究，改进下一阶段计划经济重大问题。这一时期的计划经济为宏观经济统计分析提供了基础数据，但是，对于统筹兼顾、优化管理为主体的计划经济管理思想是一以贯之的。从我国统计学发展历程来看，对于宏观经济统计分析的内容，概况的讲，主要是围绕国民经济主要经济指标来展开，如利用国民经济账户、投入产出、资金流量表、国际收支平衡表等，从各个核心部门、核心指标、核心统计体系中来分析国家、产业的发展状况，减少经济危机的发生。改革开放以后，我国宏观经济统计分析，借鉴了马克思社会再生产、计划经济管理理论，同时借鉴了国民经济核算体系理论思想，完善了我国国民经济综合平衡统计方法，逐步实现了财政、信贷、外汇、物资的四大平衡。在以信息社会、大数据时代为特征的第三阶段，宏观经济统计分析将实际问题作为研究重点，特别是经济学与现实问题的关联，大数据环境下数据的可比性，统计分析方法的科学性和实效性等。
一、宏观经济统计与宏观经济统计分析概念研究
我国国民经济统计主要依托国民经济核算体系，包括经济循环理论下的宏观经济统计指标体系，以及各类标准、统计分类等内容。宏观经济统计，从概念上理解为从宏观上来探讨经济运行过程及结果的统计测度理论和方法。从统计范围来看，主要从经济活动中来获取统计数据，包括各类经济活动的信息整理、也包括各类统计部门设计的用于统计实际数量的调查资料。统计学是依据统计学理论，运用统计学方法来对各类经济信息进行统计分析，如利用抽样调查来进行统计分析，以实现对样本总量的推断；在获取相关统计数据内容时，常用的统计方法有分类法、关联统计法、变化率统计法、总量统计法、结构统计法等。信息化社会的发展，特别是基于网络技术的电子商务平台的建设，使宏观经济统计分析的独立性和地位更趋重要。概括来讲，经济统计分析从统计方式、统计数据上来全面认识经济获得，并从有效分析中提升经济发展水平.宏观统计数据的测度方式及搜集方法，与传统的调查方法，如普查、抽样调查、统计报表相类似，在现代经济统计中，增加了软统计内容，如抽样问卷、心理量表等。宏观经济统计分析是建立在宏观经济统计基础上，利用统计学理论和方法，以实证经济分析来处理统计结果。从概念上来看，广义的宏观经济统计分析包括的经济活动较多，不仅有重要的宏观经济指标内容，还有其他与国民经济管理相关的统计分析。微观来讲，宏观经济统计分析主要从经济问题的统计分析研究中，来构建统计分析模型，并从统计分析变量或指标中探析统计数据所反映的结果。
二、宏观经济统计分析体系研究
1.宏观经济统计分析内容
宏观经济统计分析体系包括宏观经济学目标、宏观经济管理目标和宏观经济统计目标三项内容，对于宏观经济学目标，主要从宏观经济统计分析对象，如社会总供给、总需求等建立均衡统计分析，从国民收入分配统计分析中来构建各项统计指标，如产业结构统计分析、经济周期统计分析、知识经济发展与创新统计分析、消费-投资需求分析、通货膨胀统计分析等等。宏观经济管理目标主要从宏观经济运行体制及组织结构上，围绕国家经济社会重大战略开展统计分析。如创新型国家经济战略、科教兴国战略、财政政策、货币政策、城镇化区域发展战略、可持续发展战略等等。宏观经济统计目标主要从国家统计、部门统计、行业统计、区域统计等层次化统计数据基础上来开发，围绕社会创新、政府管理、科学研究等内容展开统计方法创新。
2.宏观经济统计分析问题
宏观经济统计分析是政府统计工作的重要内容，一方面归结为制度化的统计分析工作，另一方面表现为专题型或问题型统计分析工作。在制度化统计分析工作中，围绕政府统计调查指标体系，从宏观经济运行过程及结果中来搜集数量特征、数量关系，并从宏观经济运行情况综合表现上来剖析主要问题和成功之处；对于各项宏观经济政策措施的执行情况进行跟踪，对执行效果进行对照分析，并从存在问题中来提出应对建议。如国家统计局和各下属统计单位，每年要对上一年度的统计工作进行汇报，以经济分析白皮书形式进行综合。制度化宏观经济分析工作，能够从社会生产、市场供需、收入分配、金融市场化、国际收支等多方面进行呈现，既有动态指标，也有近期、中长期发展趋向分析。宏观经济专题统计分析具有灵活性和变化性，主要是围绕不同时期的经济工作，从经济问题中来展开针对性调查统计分析。其特点表现在：一是对所研究的问题或专题具有较深的研究；二是多采用多重调查方法来实现对专题问题的全面分析，如抽样调查、软实力调查、问卷调查等的综合使用；三是运用现代信息技术来提升统计分析能力，特别是用网络化平台技术来弥补传统调查方法的不足，改善数据质量等。
三、宏观经济统计分析方法研究
宏观经济统计分析方法具有多样性，针对不同问题，有搜集数据、整理数据方法，也有针对经济问题的分析方法，还有基于统计描述和探索性数据分析方法。总的来看，对于宏观经济统计分析工作，多种方法的综合运用有助于提升宏观经济统计分析的科学性和有效性。对于宏观经济统计分析，不同领域所涉及的统计方法具有交叉性。但对于宏观经济分析中动态经济分析、静态经济分析、比较动态经济分析、比较静态经济分析方法所反映的经济学问题，能够从全面质量管理方法中体现目标、过程、方法、绩效、因素等统计描述信息，改善统计分析的应用实效性。主要常用的方法有因素分析法、指数分析法、弹性分析法、时间序列分析法、应用回归分析法和多元统计分析法等。对于不同经济变量体系的描述，根据经济运行过程及数量特征，从所选定的指标变量上来进行估计，包括推算、核算和估算等方法。描述性统计分析方法是基于统计分析应用，从构建基本逻辑架构中来分析客观存在的相关变量之间的关系；由于经济活动中各经济关系之间存在动态性，需要从经济分析的聚类、因子分析等方法中，运用分层回归、分位回归以及协整分析方法来转换，以促进对各项分析指标体系进行综合评价和反映。同样道理，在宏观经济统计分析方法研究中，面对大量微观性数据，如何发挥统计变量测度及过程变量特征分析优势？实践中常用统计系统描述方法，将系统分类及归纳至分位、分层、立体、动态的复杂系统中，从探索各关系变量及因素之间关系上来进行描述性分析。如在人口普查以及经济普查中，对于各类模拟系统方法的运用，主要从各因素的顺序识别和组内方差缩小、组间方差扩大上来实现动态过程的科学推断，提升核心主体的统计分析精度。
四、宏观经济统计分析的趋向研究
从宏观经济统计分析的应用来看，当前社会环境下面对更多挑战，其主要研究方向有以下几点：一是做好对国家经济社会发展管理的重要决策导向研究，特别是在信息技术快速发展背景下，从海量数据分析中来挖掘科学的信息资源，来优化和辅助市场化竞争、产业竞争及区域、国际间的竞争需要。哈佛大学加里·金（GaryKing）提出“信息革命背景下，对于海量数据资源的统计分析，将席卷商业界、学术界和政界”。建立在大数据基础上的精细化测量行为研究，从经济领域、商业领域来拓宽延伸，以促进社会发展；二是顺应大数据时代的发展机遇，在中国特色社会主义市场经济转型关键期，从协同政府、行业、经济、社会发展关系的角度，以政府公共数据共享平台建设来完善社会发展科学管理水平，从中长期发展政策分析中来进行科学谋划和实施。对于统计信息平台中的活动、业务、行政记录、财务信息等资料，要按照统计数据的统一化要求进行科学转换，增强宏观经济统计分析的决策科学化能力；三是强化创新型国家建设统计分析工作，围绕国家创新能力、国家创新体系建设发展要求，从国家科技政策制订，到各项经济统计工作的实施，都应扎实推进宏观经济统计分析在经济建设中的核心和驱动地位；四是构建高端化的产业结构统计分析模型，围绕我国全面转型过渡期的产业结构现状资料，从构建“三高一低”产业结构高端化统计目标入手，加大对信息化金融产业的创新，延长产业价值链，增强产业辐射及带动作用，优化产业结构向高端化进程转移；五是注重金融统计分析，完善我国金融管理体系，提升金融管理效率。在建设金融服务业与其他产业的协同发展上，发挥统计手段来全面跟踪和优化我国货币政策服务环境，挖掘金融数据，加大金融风险监测和防范；六是注重宏观经济空间统计分析，依托大数据时代数据集中化平台，为宏观经济统计分析创造有利环境，实现大数据的共享、合作和协同发展，真正实现大数据的整体效益。
参考文献：
[1]赵彦云,周芳.试论大数据时代中国政府统计改革发展新模式[J].教学与研究，2014(01).
[2]侯福忠.宏观经济统计分析在国民经济核算体系中的作用[J].现代商业，2013(15).
关键词：宏观经济 管理 智慧
一、宏观经济学及其应用
宏观经济学是以整个国民经济活动作为考察对象，它研究的是社会总体经济问题，以及与之相应的经济变量的总量和其相互关系的一门学科。宏观经济的短期动态稳定性是指社会总需求与社会总供给在总量与结构之间的短期平衡性。这种稳定关系体现在各种宏观经济变量上，这些宏观经济变量相互作用，并在其他变量的影响下发生变动，反过来，这种变动又对其他变量产生影响。当各种宏观经济变量之间的相互作用达到某种平衡、彼此不再变化时，总体经济就达到了均衡状态，也就达到了一种相对稳定状态。也就是说，只要最终的均衡点是最优的，那么其过程并不重要。但是随着世界经济一体化的推进，经济形势已变得更加复杂化，近几年世界各地频发的经济危机也说明抽象的理性假设很不真实。在金融市场中，其风险是无处不在的，也是难以预料的。尤其是并不十分完备的金融市场，并不是在按部就班地平稳运行，做为宏观调控的政府，理应对经济系统运行的稳定性负责。
二、把握系统思想的要点
系统是多方面复杂因素的综合，一个优秀的结构工程师，必须要把握系统思想的重点，即通过确定合理的系统参数防止正反馈回路从而维持系统的动态稳定。同样，在宏观经济或金融市场系统中，也存在着许多可能的恶性正反馈回路。比如在宏观经济系统中，有新兴市场的货币危机及形形的金融危机；在金融市场中，有银行、证券、保险等投资行为产生的风险，所有这些都会对所在的系统产生重大的影响。根据法玛的有效市场假设理论，该假设原有的核心内容是强调资产价格与其背后的基本面紧密相关，由于基本面呈随机游走的形式出现，价格的变化在统计上也因此呈正态分布。这种假设理论也证实了金融系统有一种基于负反馈回路的自我修复机制。而在真实的金融市场上，价格变化的概率比正态分布大得多，这也说明金融市场存在某些正反馈回路。
造成这一正反馈产生的原因有以下几点：一是金融市场上的信息不对称现状。在市场出现急剧波动时，金融机构对交易对手的信用产生怀疑。由于无法知道对手真实的财务情况，因此对整个市场产生的正反馈的恐惧而濒临崩溃的边缘。二是在市场经济条件下不允许参与者通过逐个试错找到最终均衡。有效的市场假设就是比较正确的猜想，而这一理性预期是一种对事后变量的无偏估计，也是各种可能的试错结果加总的均值。如果某个关键变量正处于随时可能引发正反馈回路的阈值，该变量就只能单侧变化而不能随机试错。三是由于市场参与者没有充分的时间评估所掌握的信息，因而出价过低，影响了收益。虽然理性预期一派的理论家的均衡观点自有其内在的逻辑力量和审美价值，但其却忽视了人的主观能动性，由于这些理论存在一定的局限性，往往因此也只能应用在短期的以适应性预期为主导的研究方面。要想完善和体现金融市场的真实情形，应把有关宏观经济短期动态特性的研究提上议事日程。下面就借助系统动力学理论来阐述宏观经济管理的系统思想。
系统动力学是一门分析研究信息反馈系统的学科，也是一门认识系统问题和解决系统问题的交叉综合学科。它是福瑞斯特教授于1958年为分析生产管理及库存管理等企业问题而提出的系统仿真方法，最初叫工业动态学。系统动力学可以描述内生动态变化的真实的动态理论，同时还可探寻系统本身的维持能力。而理性预期学关注的重点是长期的均衡，一种静态分析。从动态系统观点分析来看，如果调整可能引发某些正反馈回路，系统无法维持，本身会发生重构，所有的参数都会因此发生巨大的变化，此时的均衡概念变得完全没有意义。因此，即使认定长期是最重要的，短期的维稳在某种程度上也是实现长期最优均衡的必要条件。如果宏观经济学者仅着眼于系统的边际意义，而对系统本身的问题不予以重视，那么其逻辑本身就是荒诞的。
三、政府与宏观经济管理
根据上面的论述，可以看出：所强调的宏观经济管理的工程逻辑不是为政府的干预提供理由，而是指在市场出现问题时，政府可以充当防火墙或当回路被激活后运用政策手段切断回路。因为在多数情况下，市场或整个宏观经济会呈现出一种内在的动态稳定性。政府的愿望是无为而治，既通过适时恰当的机会给予一定的干预，使其走上正确的轨道。就短期而言，市场主体的预期形成机制以适应性预期为主，此时的商品流动和要素流动均呈现出一种边际意义上的流量变化，而作为政府在这一系统中要根据一定的规则进行一些微观调整。只要系统本身不存在大的正反馈回路，一旦遇到正向或负向外生冲击，系统就会自动修复。
一个稳定的宏观经济系统有一些值得注意的动态特征。当变化曲线接近谷底时，如果能提供一个正向冲击，即使量很小，也会立即产生显著的正面效果，会起到西两拨千金的奇特效果。所以当宏观经济系统内部存在明显的正反馈回路时，这时的政府为了切断正反馈回路，就要主动出击去干预；如果系统本身处于一种比较稳定的状态，这时的政府急于注入正向流量，其动态效率往往并不高，其效果也会微乎其微。
参考文献：
[1]牟朋文.《我国社会主义宏观经济中应深入探讨的某些理论问题》.《理论探讨》.2007年04期
[关键词] 真实商业周期理论 随机动态一般均衡模型 技术冲击
一、引 言
2004年诺贝尔经济学奖得主Kydland和Prescott创建了真实商业周期理论(Real Business Cycle Theory)。过去25年间，其主要结论是技术冲击(Technology Shocks)是引发经济周期的决定性因素，宏观经济周期波动是经济主体对经济情况变化的最优反应，政府不应该执行熨平经济周期的财政、货币政策，而应该着力于经济长期发展、对经济有长期效应的政策。近年来，国内学者在RBC研究领域取得了一定成绩。陈昆亭和龚六堂（2004） 在基本RBC模型中引入人力资本，考虑内生物质资本和人力资本的利用率来研究中国经济增长和波动的形成。黄赜琳（2005）构建三部门实际经济周期模型来考察中国宏观经济波动的周期特征及财政政策的效应问题。从方法论的角度讲，RBC理论对宏观经济学的影响是深远的，特别是动态随机一般均衡模型框架，更是成为了宏观经济学家分析经济现象的基本框架。
二、标准真实经济周期模型
在经济中生活着大量的同质消费者，每期他们拥有1单位时间，并可以将时间分配成劳动(Work)和休闲(Leisure)两部分，拥有K0单位生产性资本，其折旧率为0＜δ＜1。中央计划者(Central Planner)通过选择{Ct,Nt,Kt}∞t=0来最大化：
max E0βtU(Ct,1-Nt)：(1)
s.t. Ct+Kt+1≤F(Kt,Nt,At)+(1-δ)Kt ： (2)
其中，Ct是消费，Nt是劳动时间，Kt是资本,At表示技术，假设技术外生，服从一定的分布，经典设定为1nAt=ρ1nAt-1+εt，εt～N(0,σ2)即1nAt服从一阶自回归（AR(1)），εt为对技术增长率的冲击，即技术冲击。其中ρ表示技术冲击的持续性。
通过中央计划者问题，得到关于Ct,Nt,Kt,的三个一阶条件(First Order Conditions)：
UC(Ct,1-Nt)=λt3： (3)
UN(Ct,1-N)=λtFn(Kt,Nt,At)： (4)
λt=βEtλt+1(FK(Kt+1,Nt+1,At+1)+1-δ)： (5)
(2)，(3)，(4)和(5)共同组成了均衡系统(Equilibrium System),通过解这一均衡系统就可以解出{Ct,Nt,Kt}∞t=0的动态最优路径。由于此均衡系统为非线性系统，无法求出解析解(Analytical Solution)，经济学家通过参数校准后的均衡系统在稳态点进行一阶线性展开(Log Linearization)，并将均衡系统在计算机上进行数值模拟(Numerical Simulation)，以得到具体的均衡路径。
通过观察上述RBC模型，我们发现，其模型设置是如此简单，没有政府（转移支付、国债、税收），没有货币（价格、通货膨胀率），没有金融部门(Financial Sector)，没有外国部门（进出口、汇率），但是就是这样一个简单的模型经济(Model Economy)，其对真实经济却有着惊人的吻合。
从图1和图2两张图的对比中，我们发现，用美国数据校准后的标准RBC模型从矩(Moment)角度相当好地（相对如此简单的模型设置和如此复杂的美国经济而言）拟合了现实经济。
三、动态随机一般均衡框架
动态随机一般均衡模型的基础是标准新古典增长模型(Standard Neoclassical Growth Model)。研究经济波动的模型最初是增长模型中借鉴过来，一般而言，波动和增长是两个独立的领域，动态随机一般均衡模型也主要是为经济波动研究所用。动态随机一般均衡模型和一系列技术工具，为经济学家研究经济波动提供一块共同的实验地。在基本的模型框架内，研究人员可以根据经济原理、数据来修改局部的模型设置，然后进行数值模拟，与现实经济进行比较，从而判断此种修改设置是否有效地提高了模型对经济的解释力度。可以说，其分析框架为宏观经济学所做的贡献，不亚于凯恩斯主义者的IS-LM分析框架。
四、总结
动态随机一般均衡模型已经成为现代宏观经济学的基本研究框架，并且这一框架在越来越多的领域内逐渐成为主流研究框架。RBC及理论，尽管其无法解释部分典型经济事实，其认为技术冲击是驱动经济周期的最重要的波动源也存在很大争议，但是其提供均衡分析框架――动态随机一般均衡模型框架，对现代宏观经济学的影响不亚于凯恩斯主义者的IS-LM模型。可以说，不掌握动态随机一般均衡模型,以及一系列技术工具，已经很难研究现代宏观经济学。
参考文献：
[1]陈昆亭 龚六堂 邹恒甫:什么造成了经济增长的波动.供给还是需求――中国经济的RBC分析.世界经济,2004第4期
[2]黄赜琳:中国经济周期特征和财政政策效应――一个基于三部门RBC模型的实证分析.经济研究,2005第6期
核算信息对国民经济收入分配的贡献作用财富分配状况直接影响要素投入的回报率，当前我国实行按劳分配为主，各种生产要素分配想结合的政策，分配状况和结构调整直接影响着国民积极性状况。国民经济核算信息，对促进国民经济收入分配的增长，改善分配结构，提高国民劳动积极性具有重要的贡献作用。首先分配增长分析，需要运用国民经济核算所提供的市场经济主体的收入指标为基本数据材料，并进一步做动态分析。在收入分配增长动态分析的基础上，有利于宏观收入分配结构的调整，进行初次分配，实现收入结构的转移，调整个人可支配收入结构状况。
核算信息对国民消费支出的贡献作用在国民经济核算体系中，用来衡量居民消费支出的指标有很多，例如可支配收入使用账户、调整后可支配收入使用账户、可支配收入使用部门综合账户等账户，这三个账户中，涉及到最终消费和总储蓄指标，是进行国民消费支出分析的基本原始数据，居民消费支出分析过程中，必然涉及到物价变动和各类价格变动的指标，通过对各类价格指标的结合，可以分析当前消费变动状况，实现消费的动态考察。在政府消费支出中，运用国民经济核算中部门综合账户，通过价格体系，可以分析政府消费支出在整个国民支出的结构和比例，还可以通过政府消费支出结构特点，分析社会消费支出的主要方面，更有利于进行国际消费支出比较。
核算信息对宏观经济管理中国民储蓄和投资的贡献作用实现我国货币供给和需求平衡，促进我国宏观经济的稳定增长，是我国宏观经济管理的重要目标之一，因此，宏观经济管理过程中，必然涉及到国民储蓄和投资的宏观管理问题。国民经济核算中，固定资本形成总额、库存增加、土地购置之和与储蓄总额相比，投资储蓄率等指标，是进行国民经济宏观管理最需要的指标，通过这些相关指标的衡量，能充分了解当前货币供给和需求状况，当前投资形式，对指定投资政策，货币政策和产业政策的参考意义极大，同时通过时间变量的动态分析，可以了解其变化趋势，为实现宏观经济的稳定增长目标，制定可行的预期政策提供借鉴。
国民经济核算的投入产出分析价值核算信息对宏观经济投入产出分析的贡献作用很大。国民经济核算中，具有专门的投入产出表，1974年，中国有关部门编制了第一张投入产出表——实物型投入产出表。80年代初,国家统计局同有关部门合作开始编制MPS体系的价值型投入产出表。先后编制出1981年和1983年全国投入产出表。80年代中期,适应改革开放以后第三产业迅速发展和制定第三产业发展政策的需要,国家统计局开始研究SNA体系的投入产出表。投入产出表有供给表、使用表、产品部门×产品部门表；供给表又称产出表，使用表又称投入表；其主表为产品部门×产品部门表。投入产出表是进行宏观经济管理一个十分重要的参考表，投入产出表反应了我国各个经济部门生产要素投入的总量状况，投入结构状况，以及要素投入的经济效益状况。通过投入产出表，可以明确国民经济发展中各部门产品和服务的价值形成过程，产品的初次分配方向，分配结构；还可以通过该表了解中间产品和最终产品情况，这对宏观经济管理中，进行资源的有效配置，加强产品分配和再分配提供基本管理信息；另外投入产出表不仅仅详细描述了各个产业之间的发展状况，他还能反映各个产业之间的间接联系，通过直接投入系数组合，可以完善可以明确产业之间的间接联系方式和密切程度；投入产出表还能描述产业部门之间的影响关系，因此，通入投入产出表描述了产业之间的关系，产业之间最终产品和中间产品的关系，以及总产出与中间投入的关系等等，这对我国进行宏观经济调整，制定产业政策，分配政策等具有重要的指导意义。
国民经济核算对经济增长分析的贡献价值国民经济核算信息，有利于分析国民经济增长状况，实现经济的稳定和可持续增长是宏观经济管理的重要目标之一，国民经济核算有利于加强经济的稳定和可持续增长的实现。国民经济核算采用平衡表、帐户、矩阵相结合的方法，能够全面地、系统地、结构层次分明地反映从生产、分配到交换、消费的全过程，科学地揭示国民经济各部门、各地区和国内外经济往来活动在社会再生产中的地位、作用和相互间的经济技术关系，是对整个国民经济运行或社会再生产过程进行计算、测定和描述的宏观经济信息系统，是国家宏观经济决策的重要依据和宏观经济调控的有效工具。国民经济核算信息，为实现我国经济的适度和均衡增长提供了有利的分析数据，我国经济增长过程必须以确保满足人民日益增长的物质文化需要，更要实现产品供给和需求实现平衡发展，产业结构相互协调，产品技术实现不断进步和更新换代。我国国民经济的适度增长，就是要求经济发展要按照客观经济发展要求，满足瓶颈部门经济增长速度需求；我国国民经济的均衡增长，就是要求积累和投资规模要是均衡发展，积累和消费之间均衡发展，生产和流通之间实现均衡，经济的发展满足生产发展，科技进步，人口发展需要。
国民经济核算对宏观经济效益分析的贡献价值宏观经济效益状况反映了产业各个部门之间的投入产出状况，是各行各业普遍关注的问题，市场经济条件下，对经济效益的追求是行业不断竞争的动力所在，国民经济管理中，宏观经济效益分析十分重要，他也是影响我国经济增长状况的一个重要因素。宏观经济效益的衡量是一个复杂的统计过程，最基本的是通过产出量与投入量之间的比值来计算的。宏观经济发展中，社会总产出一般用国内生产总值GDP来衡量，一个国家GDP大小代表国家各个部门产品和服务的增加值的大小。投入量一般用社会总投入来衡量，他是只全社会生产要素的总投入，包括劳动、资本等要素的投入量。利用国民经济核算信息对宏观经济效益进行分析，可以通过社会劳动生产率、物质消耗系数等来评价。当前国民经济核算中，越来越注意到，单独以经济财富来衡量GDP是存在问题的，例如以牺牲资源和环境来换取物质经济财富的行为，再核算GDP时，不能反映经济行为对资源和环境和破坏，因此，这样衡量的GDP实际上是加大了虚假的社会财富总量，而没有折算成本，因此当着很多学者提出，在国民经济核算体系中，要增加对环境核算的扩充，在国民收入减去对坏境的损害。当前已经有人提出绿色GDP的计算。绿色国民经济核算，也称资源环境经济综合核算，在联合国文献中称为综合环境经济核算。它是在现有的国民经济核算的基础上融入资源和环境因素的结果。它是人们对经济发展与资源环境之间的关系有了比较深入的认识的基础上产生的。
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